x

Portföy Optimizasyonu ve Piyasa Riski için  Güvenilir Ölçüler     

 Bu eğitim portföy optimizasyonunun temelini oluşturan risk değerlendirmeleri için pratik ve güvenilir yaklaşımlar içermektedir. Günümüzde özellikle raporlamalarda sunulması beklenen piyasa riski ölçülerinden Riske Maruz Değer (VaR, CVaR, Drawdown),  güçlü ve zayıf yanları ve Riske Maruz Değer tahminlerinin Geriye Dönük Testlerle sınanması. Sabit ve zamanla değişen volatilite modelleri ile portföy seçimi, güçlü ve zayıf yanları. Parametre tahmini içermeyen ve klasik portföy optimizasyon modellerine göre oldukça etkin sonuçlar veren İkinci Derece Stokastik Baskınlık Kriteri ile portföy secimi ve güvenilir yanları. Eğitimde verilen bu uygulamalı modeller bilgisayar ortamında ele alınmakta ve örneklendirilmektedir. Eğitim Suresi 1 Gün.